Eine der Möglichkeiten um mit ADO auf Datenbanken zuzugreifen ist über ODBC. Da der IIS ein Serverdienst ist, muß man Datenquellen systemweit definieren, eben als Systemdatenquelle (und nicht als Benutzerdatenquelle - auf die kann IIS nicht zugreifen).
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ODBC und ASP - Eine DSN zur Verwendung mit ASP definieren erklärt Schritt für Schritt wie man Datenquellen für SQL Server und MS Access anlegt.